21.下列关于信用风险的说法，正确的是( )。
A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生
B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源
C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式
D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险
22.大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临( )危机。
A.流动性
B.操作
C.法律
D.战略
23.下列降低风险的方法中，( )只能降低非系统性风险。
A.风险分散
B.风险转移
C.风险对冲
D.风险规避
24.操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括( )。
A.由内而外、自上而下和从已知到未知
B.由表及里、自下而上和从已知到未知
C.由内而外、自下而上和从已知到未知
D.由表及里、自上而下和从已知到未知
25.世界上第一个资产证券化产品是( )。
A.住房抵押贷款证券
B.转手转付证券
C.知识产权证券化
D.资产支持证券
26.在用基本指标法计量操作风险资本的公式KBIA=GI×a中，巴塞尔委员会规定固定比例a为( )。
A.8%
B.12%
C.15%
D.18%
27.商业银行对本币进行流动性风险管理时，对敏感负债应当保持其总额的( )作为流动性储备。
A.15%
B.30%
C.50%
D.80%
28.风险管理评级是对银行风险管理系统，即( )的政策、程序、技术等的完整性、有效性进行评价并定级的过程。
A.发现、计算、监管和防范风险
B.识别、计量、监测和控制风险
C.发现、计量、监管和控制风险
D.识别、计算、监测和防范风险
29.下列关于商业银行战略风险管理的表述，正确的是( )。
A.战略风险识别可以从宏观、中观、微观三个层面入手
B.经济资本配置是战略风险管理的基本工具之一
C.战略规划应当从宏观层面开始，深入贯彻并落实到微观操作层面
D.最有效的方法是制定以收益为导向的战略规划和实施方案
30.下列关于商业银行流动性监管辅助指标的说法，不正确的是( )。
A.经调整资产流动性比例=调整后流动性资产余额/调整后流动性负债余额×100%
B.最大十户存款比例=最大十户存款总额/各项存款×100%
C.存贷款比例不得超过75%
D.存贷款比例=各项存款余额/各项贷款余额
31.我国银行业监督管理的基本法律是( )。
A.《巴塞尔资本协议》
B.《巴塞尔新资本协议》
C.《银行业监督管理法》
D.《有效银行监管核心原则》
32.根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法，下列说法正确的是( )。
A.非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而增加
B.非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低
C.资本要求为95%置信水平下特定风险暴露的非预期损失
D.期限调整随期限增加而调整增大幅度
33.下列关于留置的说法，不正确的是( )。
A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同
B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用
C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿
D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式
34.下列关于信用评分模型的表述，不正确的是( )。
A.信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型
B.信用评分模型对金融数据的要求比较高
C.信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定
D.信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上
35.假设当前市场收益率曲线向上倾斜，如果预期收益率曲线变陡，则理性投资者首选( )。
A.买入期限较长的金融产品
B.买入期限较短的金融产品
C.卖出期限较长的金融产品
D.卖出期限较短的金融产品
36.下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是( )。
A.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失
B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失
C.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失
D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移
37.下列管理商业银行现代风险管理理念的说法，不正确的是( )。
A.风险管理的目的就是在实现股东利益的最大化的基础上消除风险
B.风险管理水平体现了商业银行的竞争能力
C.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略并服务于业务发展
D.商业银行对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度
38.20世纪60年代，商业银行的风险管理进入( )。
A.资产负债风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段
C.全面风险管理模式阶段
D.负债风险管理模式阶段
39.操作风险与内部控制自我评估常用的方法不包括( )。
A.流程分析法
B.德尔菲法
C.引导会议法
D.随机法
40.根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的β值的说法，正确的是( )。
A.交易和销售对应的β值为8%
B.商业银行业务对应的β值为12%
C.支付和结算对应的β值为15%
D.公司金融对应的β值为18%
21.C【解析】信用风险也可以发生在实际违约之前。贷款是最大最明显的信用风险来源，不是唯一的。交易对手信用评级的下降也属于信用风险，因为存在潜在的损失。
22.A【解析】流动性风险发生时最具特点的场景就是存款人挤兑，考生要将这个场景与流动性风险联系起来。
23.A【解析】风险分散只能降低非系统风险;风险转移可以转移非系统风险和系统风险;风险对冲不仅对冲非系统风险也可以对冲系统风险;风险规避就直接避免了系统风险和非系统风险。
24.B【解析】遵循逻辑关系。
25.A
26.C【解析】略。
27.D【解析】记忆题。
28.B【解析】按顺序应为“识别、计量、监测和控制风险”记忆。
29.B【解析】A项应为战略、宏观、微观三个层面。C项战略规划应该从战略层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面。D项应为以风险为导向。
30.D【解析】存贷款比例=各项贷款余额/各项存款余额。
31.D【解析】少数股权属于核心资本。
32.D【解析】非违约风险暴露的相关性随PD增加而降低，随公司规模增加而提高。
33.C【解析】债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。
34.D【解析】D项应为历史数据而非当前市场数据。
35.B
36.C【解析】C项中应为通过资本金来应对非预期损失。
37.A
38.D【解析】60年代前为资产风险管理模式阶段;60年代后为负债风险管理模式阶段;70年代后为资产负债风险管理模式阶段;80年代后全面风险管理模式阶段。
39.D【解析】操作风险与内部控制自我评估常用的方法还包括：情景模拟法、调查问卷法。
40.D【解析】A项应为18%，B项应为15%，C项应为18%。
